Чикаго, зима 1929 года, времена сухого закона. Детектив Маллиган по наводке информатора Чарли по прозвищу Зубочистка закрывает подпольное распивочное заведение, принадлежащее криминальному авторитету Коломбо и замаскированное под бюро ритуальных услуг. Двое выступавших в этом заведении музыкантов — саксофонист Джо и контрабасист Джерри, — проиграв последние деньги на собачьих бегах, в одночасье оказываются и без денег, и без работы. Самого же информатора находят и расстреливают в гараже пособники Коломбо. Музыканты, случайно оказавшиеся там (они пришли в гараж, чтобы взять напрокат машину), становятся ненужными свидетелями. Чудом скрывшись, Джо и Джерри решают переменить внешность и устроиться в гастролирующий дамский джазовый оркестр. Они переодеваются в женскую одежду и выдают себя за Джозефину и Дафну, бывших студенток несуществующей шебойгенской консерватории[~ 2].

«Великосветский джаз красотки Сью» отправляется во Флориду. Ещё в поезде Джозефина и Дафна знакомятся с солисткой оркестра Даной Ковальчик по прозвищу Душечка. Разговорчивая Душечка делится с новыми знакомыми ближайшими планами — выйти замуж за одного из миллионеров, которые, как она считает, слетаются зимой на юг, как птицы. Джо решает приударить за Душечкой, которая ему понравилась, хотя он и Джерри договорились не делать глупостей.

Оркестр размещается в отеле, постояльцы которого немолоды и весьма состоятельны. Днём оркестрантки отдыхают, а вечером выступают перед публикой. Воспользовавшись украденными вещами мистера Бинстока, администратора оркестра, Джо появляется перед Душечкой на пляже в выдуманном им образе наследника нефтяной компании. Приняв камуфляж Джо за чистую монету, Душечка — дочь простого железнодорожного кондуктора, — также выдаёт себя за светскую львицу, упоминая при этом, что закончила «шебойгенскую консерваторию». В это же время к Дафне-Джерри проявляет интерес пожилой миллионер Осгуд Филдинг-третий. Выдав яхту Осгуда за свою, Джо приглашает туда Душечку. Не подозревая обмана, Душечка отправляется на яхту, где излечивает «нефтяного магната» от притворной холодности в общении с женщинами. Параллельно на берегу Осгуд делает Дафне предложение руки и сердца и дарит ей драгоценный браслет с бриллиантами. Дафна-Джерри, совсем вжившийся в роль девушки, принимает предложение, рассчитывая в будущем на скорый развод и пожизненные алименты.

В отеле начинается «Съезд любителей итальянской оперы», под который маскируется сходка мафии, на которой присутствует и Коломбо со своими людьми. Джо и Джерри понимают, чем им это грозит, и собираются бежать. Из своего номера Джо звонит Душечке, представившись нефтяным магнатом, и сообщает о невозможности продолжать отношения по случаю его неожиданного отъезда. В качестве последнего подарка он отправляет ей браслет, подаренный Джерри Осгудом. Однако их замечают гангстеры и по лицам и пулевым отверстиям на контрабасе догадываются о подлинной личине двух оркестранток. Спасаясь от погони, Джо и Джерри случайно попадают на сборище, где спрятавшийся в торте автоматчик расстреливает Коломбо с его людьми. Глава мафии отдаёт приказ поймать музыкантов, но вовремя появившийся детектив Маллиган арестовывает всех за убийство Коломбо.

Музыканты решают прибегнуть к помощи жениха Дафны. Понимая, что ему грозит смерть, Джо успевает подарить последний поцелуй безутешной Душечке и сообщает ей всю правду о себе. Но Душечка прощает его и следует за ним. Беглецы уплывают на моторной лодке Осгуда Филдинга. В финале Джерри тщетно пытается объяснить влюблённому миллионеру, что их брак не может состояться. Исчерпав все весомые аргументы, он срывает с головы парик и объявляет, что он мужчина. Однако флегматичный Филдинг на это невозмутимо отвечает: «У каждого свои недостатки!».